가상자산 시세조종, AI로 잡는다…금감원 조사체계 고도화

[이데일리 최정훈 기자] 금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 갈수록 지능화되는 가상자산 불공정거래에 대한 대응을 강화한다. 초단위 고빈도 매매와 장기간에 걸친 시세조종 행위까지 자동으로 포착할 수 있는 분석 알고리즘을 도입해 조사 속도와 정확성을 높인다는 구상이다.

금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위해 매매분석 플랫폼 ‘VISTA’를 내부 인력으로 자체 구축해 운용 중이라고 밝혔다. 해당 시스템은 대용량 거래 데이터를 분석하고 이상 매매 지표를 자동 산출하는 한편, 매매 양태를 시각화하는 기능을 갖춘 파이썬 기반 분석 플랫폼이다.

최근 가상자산 시장에서는 API를 활용한 초빈도 매매 등 불공정거래 수법이 한층 정교해지고 있다. 이에 금감원은 분석 플랫폼의 성능을 높이고 AI 알고리즘을 적용한 고도화 작업을 추진하고 있다. 지난해 말에는 고성능 CPU와 GPU를 탑재한 서버를 추가 도입해 연산 자원을 확충하고, 대규모 데이터를 분산 처리할 수 있는 기반을 마련했다.

이번에 새로 개발한 핵심 기술은 시세조종 혐의 구간을 자동으로 탐지하는 알고리즘이다. 그동안 조사원이 데이터를 분석해 수작업으로 식별하던 방식을 넘어, 거래 기간을 수 초 단위부터 수개월 단위까지 세분화해 전 구간을 자동으로 분석한다. 이른바 ‘이동구간 격자탐색’ 기법을 적용해 혐의자가 언제, 어느 기간에 시세조종에 개입했는지를 빠짐없이 포착할 수 있도록 했다.

특히 GPU 기반 병렬 처리 기술을 활용해 수십만 개에 달하는 초 단위 거래 구간도 신속하게 분석할 수 있다는 점이 특징이다. 금감원이 기존에 조사 완료한 사건을 대상으로 성능을 점검한 결과, 조사원이 발견한 모든 혐의 구간을 포착했을 뿐 아니라, 기존 방식으로는 놓치기 쉬운 추가 혐의 구간도 찾아낸 것으로 나타났다.

금감원은 올해 말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 조직적인 시세조종에 대응하기 위해 혐의 계좌군을 자동으로 적출하는 군집화 알고리즘을 개발하고, 향후에는 가상자산 이상 거래 관련 텍스트를 종합 분석하는 대규모 언어모형(LLM) 기반 기능도 도입한다. 아울러 블록체인상 온체인 데이터와 자금 흐름을 분석해 추가 추적 대상을 제시하는 시스템 구축도 추진한다.

금감원 관계자는 “AI 기반 조사체계를 지속적으로 고도화해 가상자산 불공정거래를 조기에 발견하고 신속히 대응하겠다”며 “적발된 위법 행위에 대해서는 철저한 조사와 엄중한 조치를 통해 이용자 보호와 시장 질서 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.