수출입은행, AI 기반 여신감리 조기경보모형 도입…리스크 관리 고도화

한국수출입은행이 인공지능(AI) 기반 여신감리 조기경보모형 도입에 착수하고, 선제 리스크 관리 체계를 강화한다.

수출입은행은 여신감리 고도화를 위해 오는 16일 조기경보모형 도입 관련 컨설팅 용역을 발주한다.

이번 컨설팅은 기존 조기경보모형의 개선 과제를 분석하고, AI 기술을 활용한 실증 작업과 도입 효과 등을 검토하는 것이 골자다. 여신감리 제도와 조직, 프로세스, 성과 체계 전반을 평가해 최적화 방안도 함께 도출한다.

시스템 고도화는 수은 여신 구조의 특수성을 반영한 조치다. 지난해 말 기준 수은 여신의 88.6%는 담보 없는 신용 기반 대출로 구성됐다. 신용위험을 체계적으로 관리하는 것이 자산건전성 유지의 핵심인 셈이다. 수은은 AI 기술로 이상 징후를 사전에 포착해 잠재적 불확실성을 정교하게 통제할 계획이다.

여신감리는 신용평가, 여신승인, 사후관리 등 업무 전 과정의 의사결정이 적정하게 이뤄졌는지 독립적으로 점검하는 핵심 기능이다. 수은은 조기경보모형을 통해 파악한 데이터를 바탕으로 대고객 서비스 제고 방안도 병행 검토한다.

수출입은행 관계자는 “첨단산업과 혁신성장 기업 등 실물경제 기여도가 높은 분야에 금융자원을 집중하는 생산적 금융을 지원하려면 여신감리 시스템의 정밀한 통제가 뒷받침되어야 한다”며 “데이터 기반의 선제 신용위험 관리로 자산건전성 지표를 양호하게 유지하겠다”고 말했다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com