KCGI샐러리맨펀드 순자산 5000억 돌파

KCGI자산운용의 'KCGI샐러리맨펀드' 순자산이 5000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 2018년 직장인의 노후자금 형성을 위한 목적으로 설정된 이 펀드의 순자산은 8년 만에 약 350배로 불어났다.

28일 KCGI자산운용에 따르면 현재 이 펀드의 79% 고객이 개인연금·퇴직연금 계좌를 통해 가입했다. 이중 46%는 적립식으로 투자해 안정적으로 수탁고가 늘고 있다는 설명이다.

수익률을 살펴보면 5000억원을 달성한 지난 16일 기준으로 최근 1년 수익률은 55.4%에 달했다. 1년, 3년, 5년 전 구간에서 수익률 순위가 상위 36% 이내 들었다. 설정 후 수익률은 150.6%로 같은 유형에서 상위 26%다. 이를 연 수익률로 환산하면 12%다.

변동성을 나타내는 기간별 표준편차(1년 12.8%·5년 12.1%) 성과도 양호했다. 전체 구간에서 유형 평균을 밑돌았는데, 이는 변동성이 작다는 의미로 해석할 수 있다.

위험 대비 수익률을 측정하는 지표인 샤프지수에서도 운용 능력이 돋보였다. 샤프지수란 위험 1단위당 얻은 초과수익률을 측정한다. 숫자가 클수록 같은 위험에서 초과 수익을 낸다는 의미다. 샐러리맨펀드의 1년, 3년, 5년 샤프지수 순위 역시 상위 23% 이내 들었다.

KCGI자산운용은 "샐러리맨 펀드의 성공 비결은 차별화된 자산 배분 전략"이라며 "다수의 백데이터 분석을 통해 장기 수익률이 우수하고 상관관계가 낮아 안정적인 수익 실현이 가능한 자산군을 조합했다"고 설명했다.

이어 "한국과 미국 등 주요국 주식은 물론 채권, 리츠, 인프라 등 9가지 모펀드에 분산 투자하고 리벨런싱(재조정)을 통해 안정성과 성장성을 동시에 추구한 결과"라며 "여기에 글로벌 매가 트랜드인 기술변화, 기후변화, 인구구조변화에 수혜를 입는 성장 기업에 집중 투자한 점도 수익률 제고에 기여했다"고 부연했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com