[단독] 홍콩ELS 등 과징금 ‘자본규제’ 10년→3년으로 줄인다

홍콩 주가연계증권(ELS), 주택담보대출비율(LTV) 관련 과징금을 부과받은 은행들의 자본 적립 부담이 크게 줄어들 전망이다. 금융당국은 그간 은행이 과징금을 받으면 해당 금액의 약 7배를 위험가중자산(RWA)으로 10년간 반영하도록 했는데, 앞으로는 요건을 갖출 경우 이 기간을 3년으로 단축하기로 했다. 자본확충 부담을 줄여 생산적 금융을 유도하기 위해서다.

23일 금융권에 따르면 금융감독원은 은행들이 부담하게 된 과징금에 대해 운영리스크에 반영하는 기간을 대폭 단축하는 방안을 추진하고 있다. 현재는 금융회사가 과징금을 부과받으면, 국제 은행 규제 기준인 바젤Ⅲ 규정에 따라 그 금액의 6~7배를 운영리스크로 인식해 10년 동안이나 RWA에 반영하고 있다.

RWA는 은행이 가진 자산을 위험도에 따라 다시 계산한 수치다. 위험한 대출을 많이 하거나 과징금·과태료 부과 규모가 클수록 RWA가 가중돼 늘어난다. 당국은 이에 맞춰 은행들이 안전자본을 더 많이 쌓도록 한다. 예를 들어 A은행이 1조원의 과징금을 부과받으면 약 7조원의 RWA가 반영된다. 이 부담은 10년간 지속된다.

다만 바젤Ⅲ 규정에는 사고 재발 우려가 없다고 판단하는 등 일정한 요건을 갖추면 금융당국이 최소 3년만 반영하는 걸 허용할 수 있게 하고 있다. 금감원은 이 같은 재량권을 적극 활용한다는 계획이다. 금융당국은 과징금 확정 전까지 RWA 반영을 유예하는 방안 등도 검토했으나, 제도 정합성을 고려해 반영 기간을 단축하는 방향으로 가닥을 잡았다.

이처럼 금감원이 규제 완화에 나선 건 생산적 금융 확대를 지원하기 위해서다. 자본건정성 지표인 보통주자본비율(CET1)은 보통주자본이 분자가 되고, RWA가 분모가 된다. 은행 입장에서 RWA가 늘어나면 자본건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 관리가 어려워진다. CET1을 일정 수준 이상으로 유지하기 위해 추가 자본을 확충하거나 위험 대출에 소극적으로 나설 수밖에 없다. 금융당국이 강조하는 기업대출 확대에도 제동이 걸릴 수 있다.

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