API로 매수·매도 반복 근절…금감원, 불공정거래 시장감시 기준 마련

[이데일리 정민주 기자] 1. 소액(5000원~1만원)으로 시장가 매수와 매도를 반복한 A씨. 동시에 수동으로 지정가 고가매수 주문을 추가 제출했다. 거래가 활발한 것처럼 판단한 일반 투자자들이 유입되자 이후 시세가 추가 상승했고 A씨는 이익을 실현했다. 거래를 인위적으로 부풀려 시세를 조정한 것이다.

2. B씨는 본인이 가상자산을 매수한 가격보다 현저히 높은 목표가격에 매도주문을 넣었다. API를 통해 지정가 고가매수 주문을 추가 제출해 시세를 목표가격까지 견인하는 작업도 수차례 반복했다.

(사진=금융감독원)

금융감독원은 13일 API 불공정거래 사례를 소개하며 이용자들에게 주의를 당부했다. API는 24시간 거래가능한 가상자산 시장에서 이용자가 사전에 설정한 조건으로 자동 주문할 수 있는 거래수단이다. 하지만 일부 사용자가 API의 편리함을 악용하면서 시장을 교란해 일반 사용자들이 시세급락 등으로 인한 손실을 볼 수 있다는 지적이다. 금감원은 조치를 강화해 시장 교란을 최소화한다는 방침이다.

API를 이용한 불공정거래 사례로는 △시장가 매수·매도 반복으로 시세를 조정하고 △고가매수를 반복 제출해 목표 매도가격까지 가격을 견인하는 것과 함께, △API로 허수매수·취소를 반복해 매수호 잔량이 많은 것처럼 보이게 하며 △다수 계정간 통정매매 반복으로 시장을 흔드는 상황 등이 꼽힌다. 통정매매란 복수 계정이 매수·매도거래 주고받는 방식이다. 거래가 활발한 것처럼 보여 다른 이용자들의 매매를 유인할 수 있다.

금감원은 API 이용자에게 가상자산 커뮤니티나 SNS에서 공유되는 고빈도 단주매매 코드를 무분별하게 사용하지 말라고 제안했다. 또 미리 설정한 매매조건과 현재 시장 상황을 수시 모니터링하라고도 했다. 시장상황이 급변하는 경우 의도치 않은 손실이 발생할 수 있다는 이유다.

일반 이용자들에게는 특별한 이유없이 거래와 가격이 급증하는 경우를 경계하라고 했다. API Key 유출도 주의하라고도 했다. 타인에게 유출돼 불공정거래나 자금세탁 행위 등 불법행위가 발생할 경우 공범으로 형사처벌 될 소지가 있어서다.

금감원은 공정거래를 위한 시장 모니터링을 강화할 방침이다. 불공정거래 가능성이 있는 API주문에 대해서는 정밀한 시장감시 기준을 마련한다. 또 API를 통해 과도하게 매매를 반복한 계정이 확인되는 경우 신속히 기획조사를 실시하고 엄정 조치에 나선다는 구상이다.